Analisis Kinerja Saham LQ-45 Pada PILKADA DKI Jakarta Putaran II 2017

  • Moh. Zaki Kurniawan Universitas Trunojoyo Madura
Abstract views: 36 , pdf downloads: 12
Keywords: PILKADA DKI Jakarta, Indeks LQ 45, Event Study

Abstract

The purpose of this study is to see the differences in the performance of LQ-45 shares before and after the Jakarta Election in the second round of 2017 through returns, abnormal returns, and cumulative abnormal returns on the Indonesia Stock Exchange.This study uses purposive sampling in the LQ 45 index. This type of research is an event study. The research period for 20 days: 10 days before and 10 days after event. Hypothesis testing uses paired sample t-test. Paired sample t-test test results showed the stock return did not differ before and after the period. The results of paired sample t-test abnormal return and cumulative abnormal return before and after the election were found to be no difference.

References

Ayu, R. C., & Istianingsih. (2015). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap Cumulative Abnormal Return (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2011). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana Jakarta.

Ayuni, A. D. N. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kebijakan Dividen terhadap Reaksi Investor pada Perusahaan Otomotif. Skripsi Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STESIA) Surabaya.

Fama, E. F. (1991). Efficient Capital Market: II. The Journal of Finance. Vol.46, No.5, pp.1575-1613.

Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Market: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Financial. Vol.25, pp.383-417.

Hasanah, A. N., & Oktaviani, T. M. (2017). Analisis Kinerja Perusahaan dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Akuisisi. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Serang Raya.

Hartono, J. (2014). Teori Porto Folio dan Analisis Investasi, Edisi Kedelapan. Yogyakarta : BPFE.

Kritzman, M. P. (1994). What Practitioners Need to Know About Event Studies. Financial Analysts Journal, 50: 17 20.

Megawati Cheng, M., dan Jogi Christiawan, Y. J. (2011). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Abnormal Return. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya.

Rusnanda, E. W., & Pardi. (2013). Analisa Pengaruh Pengumuman Merger dan Akuisisi terhadap Abnormal Return Saham Bank Umum di Bursa Efek Indonesia. GRADUASI Vol. 29 Edisi Maret 2013

Pahala, I., Jaya, T. E., & Meilisa, G. O. (2012). Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal serta ROA terhadap Cumulative Abnormal Return pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009. Econo Sains Vol. 10 Nomor 2 Agustus 2012

Sandrayati. (2013). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Return Saham. SEMNAS FEKON.

Thrisye, R. Y., & Simu, N. (2013). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return Saham BUMN Sektor Pertambangan Periode 2007-2010. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol. 8 Nomor 2 Juli 2013

Yin, R. K. (2009). Case Study Research Design and Methods. Fourth Edition. Vol.5. Sage. USA.
Published
2019-12-12
How to Cite
Kurniawan, M. Z. (2019). Analisis Kinerja Saham LQ-45 Pada PILKADA DKI Jakarta Putaran II 2017. AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi, 12(2), 87-96. https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v12i2.932